1樓：秒懂**
債券到期收益率：按複利計算的收益率
2樓：國海**
你好，債券的到期收益率是使債券未來現金流現值等於當前**所用的相同的貼現率，也稱內部報酬率。
p：債券**；
c：現金流金額；
y：到期收益率；
t：債券期限；
t：現金流到達時間。
債券到期收益率是怎麼計算的
3樓：秒懂**
債券到期收益率：按複利計算的收益率
4樓：蓼花秋
你好，把理財或者存款到期後的利息除本金，就是到期收益率。如果到期是一年，那麼到期收益率相當於年收益率或者年利率。
5樓：光子洙
1、貼現債券到期收益率=（貼現債券債券面額—發行**）÷發行**×持有時間
專2、持有時間=365/貼現期限
屬貼現債券債券面額與發行**的差額與發行**的比率稱為貼現債券的到期收益率。
在計算時要先根據債券面值和年貼現率求得發行**。
6樓：一掃乾坤還月明
無言真君回答的不錯，就是太繁瑣了，像是複製教科書。
其實就是預期能拿到的收益，比上你買的**，這是債券到期這段時間的總收益率，年收益率就是總收益率再除年數
7樓：小幫投資
你好，到期收益抄率=(c+（baif-p）/t)/p，p是購買**，f是賣出**也就是du收回金額zhi，c是每期利息，t是持dao有期限。收益率實際上是收益均攤在每一年的平均收益，你公共在持有期間獲得的利息為c*t，買賣收益為f-p,分攤到每一年，就是(c*t+f-p)/p*t，這就是第乙個式子。
分子分母同時除以t,就是公尺什金那本書上面的式子。
8樓：馬靈鼠
如圖，其中f為面值，p為發行價。
9樓：註冊
各種不一樣，分剩餘一年期和一年以上的
10樓：匿名使用者
可直接軟體**找簡單省
如何理解債券到期收益率？能舉個例子計算一下嗎
11樓：1號教育
1000的面值，票息是8%，難道分子部分不應該是80嗎？
12樓：拾荒人間
就是本金和利息折現，求折現的i
13樓：五月
你應該知道，錢是具有時間價值的，假設我們認為其每年應產生5%的收益，那麼100元錢一年後的價值應為105，相應的，一年後的105元，在5%的貼現率下，現在的價值為100元。更簡練的說法，1年後的105元在5%的貼現率下現值為100元。
理解了這一點。債券的到期收益率就很好懂了。債券到期收益率即為使持有到期債券未來產生的所有現金流的現值之和等於其購買**的這個貼現率。
以持有到期債權為例，若一張債券面值1000，息票率8%，年付息1次，還有3年到期，現價為861。則可據上述定義，有如下關係：
861=8/(1+r)+8/(1+r)²+8/(1+r)³+1000/(1+r)³。解出r=6%,這就是到期收益率。
有不懂的歡迎再問。
14樓：玉公尺田伯伯
到期收益率是指持有債券到期而得到與你投入本金的收益比率。例如某債券的到期收益率是3%，你投入的本金是10000元，那麼一直持有該債券到期，你每年你能得到的收益是：10000*3%=300元。
參考資料：玉公尺地老伯伯作品，複製貼上請註明出處。
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