期權價值評估二叉樹是指什麼

二叉樹和b-s期權定價，分別是什麼意思？

1樓：行樂樂樂行

這是兩種**跌期權的方式，一般二叉樹步長的設定是比較小的，而且也比較密，同時資料也不是特別的充足，但是期權定價就比較權威，而且證據也比較足。

2樓：白珍全全全

二叉樹是指電腦科學中每個結點最多有兩個子樹的樹結構，b-s期權定價是歐式期權的一種定價模型。

3樓：a7的文庫

二叉樹定價和b-s定價是期權領域中最經典的定價方法，bs模型對標的資產的**服從對數正態分佈的期權進行定價；二叉樹定價法假定到期且只有兩種可能，非漲即跌，以此思想進行定價。

4樓：財順期權小熊

財順財經對於美式看跌期權的定價，二叉樹比標準bs公式要更精確，因為美式看跌期權有最佳停時問題，也就是當標的物**跌到一定程度，當前收益會大於繼續持有的收益期望，這時就需要提前行權，而二叉樹可以很好的擬合這種情況。

如果一定要用bs對美式看跌期權進行定價，需要對bs進行變化。也就是要將最佳停時的假設加入其中，否則會導致期權價值被低估。所以你算出**差很多是正常的，而且一定是二叉樹算出來的**比bs高。

而對於美式看漲期權，它的定價與歐式期權沒有任何區別。所以應該是bs更精確一些，但總體兩者差距不大。

期權定價二叉樹為什麼要分兩期

5樓：反差

1. 二叉樹可以將歷史期權定價分成兩期，並且將未來期權告梁定價與現在期權定價作比較分析。

2. 將複雜的期權定價問題分解成較容易理解的概念，使得期權定價可以更有效地完成。

3. 二叉樹可幫助更簡孝凳單地理解**行為，讓人們瞭解每個定價關鍵因素的計算方法。

4. 二叉樹可使**與評估變得更加簡單，因為在一棵樹中，每個層級都會顯示多種可能的期權定價結果。

5. 通過分開期權定價歷史和未來，二叉樹可以更有效、更快速地對期權定價進行定性分析，從而巧友旅對投資者提供更好的投資回報。

怎麼解釋二叉樹期權定價模型

6樓：財順期權小宇

二叉樹期權定價模型是一種離散化的期權定價方法，它採用二叉樹結構對期權**進行逼近。這個模型將時間劃分為多個時間段，在每個時間段內將標的資產**變動情況劃分為慎謹兩種可能性，即**或**。基於這個假設，可以通過構建一棵二叉樹來模擬標的資產**的變化過程，從而計算出期權的**。

在二叉樹模型中，樹的頂部表示期權到期的時間點，而樹的底部表示當前的時間點。每個節點都表示乙個特定的時間和資產寬岩基棗春**，該節點下的兩個子節點分別表示標的資產**在該時間段內**和**的情況。在構建完整的二叉樹後，可以通過向上回溯的方式計算出每個節點對應的期權**，最終得到期權的定價結果。

二叉樹期權定價模型具有精度高、計算速度快等優點，特別適合於歐式期權和美式期權的定價。但是該模型也有一些缺點，例如無法考慮標的資產**的連續變動、無法考慮市場波動率的變化等因素，因此在實際應用中需要謹慎使用。

下列關於二叉樹期權定價模型的表述中，錯誤的是(　　)。

7樓：考試資料網

答案】：d二叉樹模型中，如果到期時間劃分的期數為無限多，其結果與布萊克一斯科爾斯定價模型一乎哪致，因此，二者之歲州碼間是存在內在的聯絡的跡缺。

一階段二叉樹模型對期權的定價過程也稱為風險中性定價。（）

8樓：考試資料網

答案】：a一階段二叉樹模型假定期權的即期**為兩種可能期叢吵權**c+、c﹣的加權平均值慧扮，權重分別為π和1-π。這個加權平均值然後再以無風險利率r進行乙個階段的折現。

和前鄭灶1-π實際上為風險中性概率，以上的定價過程也稱為風險中性定價。

期權二叉樹定價問題

9樓：

<>向上向下卜型芹概率多租春少？？我拿個算的，。先從左到右，再從右到左。

確定資料型畢對是歐式啊，美式略有不同的。