怎麼樣用AIC和SC準則判斷滯後階數

2021-03-04 06:20:48 字數 586 閱讀 2432

1樓:匿名使用者

aic/sbic的指標是負數 一般值越小表示模型越精簡parsimonious(絕對值越大越好)

你要算出可用sample大小一樣情況下不同模型的aic/sbic 然後比較那個最小

比如你有100個樣本 你做ar(1) 可用的樣本只有99個 做ar(2) 可用樣本只有98個 如果你要比較這兩個模型的優劣 你只能有98個可用樣本 來計算information criterion

2樓:匿名使用者

逐階試,哪個aic/sc最小就選用哪一滯後階數。。。。

怎麼樣用aic和sc準則判斷滯後階數

3樓:匿名使用者

aic/sbic的指標是負數 一般值越

小表示模型越精簡parsimonious(絕對值越大越好)你要算出可用sample大小一樣情況下不同模型的aic/sbic 然後比較那個最小

比如你有100個樣本 你做ar(1) 可用的樣本只有99個 做ar(2) 可用樣本只有98個 如果你要比較這兩個模型的優劣 你只能有98個可用樣本 來計算information criterion

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