1樓：匿名使用者
在不存在無風險資產情況下無差異曲線與有效邊界切點處投資組合為最優投資組合
2樓：元恭碩緞
最優投資組合是指某投資者在可以得到的各種可能的投資組合中，唯一可獲得最大效用期望值的投資組合。有效集的上凸性和無差異曲線的下凹性決定了最優組合的唯一性。
投資組合構建過程的第三階段，即實際的最優化，必須包括各種**的選擇和投資組合內各**權重的確定。在把各種**集合到一起形成所要求的組合的過程中，不僅有必要考慮每一**的風險－回報率特性，而且還要估計到這些**隨著時間的推移可能產生的相互作用。正像我們注意到的那樣，馬考維茨模型用客觀和修煉的方式為確定最優投資組合提供了概念性框架和分析方法。
最優投資組合的定義？
3樓：軟體外包介紹
最優投資
組合是指某投資者在可以得到的各種可能的投資組合中，唯一可獲得最大效用期望值的投資組合。有效集的上凸性和無差異曲線的下凹性決定了最優組合的唯一性。
投資組合構建過程的第三階段，即實際的最優化，必須包括各種**的選擇和投資組合內各**權重的確定。在把各種**集合到一起形成所要求的組合的過程中，不僅有必要考慮每一**的風險－回報率特性，而且還要估計到這些**隨著時間的推移可能產生的相互作用。正像我們注意到的那樣，馬考維茨模型用客觀和修煉的方式為確定最優投資組合提供了概念性框架和分析方法。
4樓：熒孑立
樓上那位 無差異曲線應該是上凹的啊
最優風險投資組合和最小方差投資組合有什麼區別？根據什麼來比較？ 15
5樓：匿名使用者
當然有區別了，最優風險投資組合實際考慮到的並不只是只有方差這個因素，關鍵是考慮到離散係數(或稱變異係數，這個有多種叫法的)，離散係數的計算方法大致是投資組合的標準差除以收益期望值或均值，離散係數越小代表性就越強，一般都是取代表性強的作為最優風險投資組合
6樓：
在可行集上具體描述就是：可行集上找出最左邊的方差最小點（最小方差組合）和cal線與可行集的切點（最優投資組合），可以看出，最小方差組合完全由組合中各份額的資產性質（收益的期望和協方差）決定，而最優風險組合除組合中各份額的資產性質外還包含無風險利率的因素。
如何利用excel規劃求解計算最優投資組合
7樓：項傅香五汝
你可以看
博迪的書
的第七章
有個教你用excel求解的。
步驟：1.
載入資料分析和規劃求解兩個外掛程式
2.講股價和risk
free
rate
寫成收益率形式。
3.求出**的平均收益率（mean
er）、方差
進而求出標準差
4.用資料分析-
協方差功能
求出協方差矩陣。
5.在協方差左邊和上面空出一行
寫入權重，
初始值為1,0,0,0,0……6用
sumproduct功能
求出每**價的協方差之和。
然後在對每**價協方差之和按權重求和（sumproduct功能）寫到另乙個格仔裡（這就是portfolio的總標準差）7用sumproduct功能
設定求portfolio
的mean
er權重乘以**er
可求出有效邊界總收益
8.用總收益減去
risk
free
rate
再除總標準差
可得slope
（公式）
9.執行
slover
設定目標單元格為方差
值為min
可求出min
var點。
一般說是p點。（約束條件
權重為1
非賣空市場需要設各個權重大於0）
10再次執行
slover
設定slope
為最大值時候。可求出
最優資產配置點。
（約束條件不變）
8樓：匿名使用者
利用線性回歸就可以了。
風險投資的特點，風險投資的特點有哪些
風險投資是由資金 技術 管理 專業人才和市場機會等要素所共同組成的投資活動，它具有以下六個特點 一 以投資換股權方式，積極參與對新興企業的投資 二 協助企業進行經營管理，參與企業的重大決策活動 三 投資風險大 回報高 並由專業人員周而復始地進行各項風險投資 四 追求投資的早日 而不以控制被投資公司所...
找風險投資需要準備哪些,找風險投資需要準備哪些資料
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風險投資公司是專門風險 或風險資本 把所掌管的資金有效地投入富有盈利潛力的高科技企業，並通過後者的上市或被併購而獲取資本報酬的企業。風險投資是什麼意思？投資指的是特定經濟主體為了在未來可預見的時期內獲得收益或是資內 金增值，在一定時容期內向一定領域的標的物投放足夠數額的資金或實物的貨幣等價物的經濟行...