1樓：龍〓修〓羅
（一）、持倉限制：
1、 大連商品交易所禁止自然人客戶的持倉保留至交割月，否則，交易所在進入交割月後，將對其持倉強行平倉。
2、 鄭州商品交易所規定，在進入交割月的第乙個交易日後，凡持有標準倉單的賣方均可憑《標準倉單持有憑證》到交易所辦理提前交割；凡持有多頭合約的客戶在進入交割月後，將隨時面臨強迫交割的風險。所以，買方客戶，若不準備交割，在進入交割月前，應盡量平倉。
3、 上海**交易所對進入交割月前的交割品種逐日提高交易保證金，其他兩家**交易所，在交割月前乙個月對相關合約也將逐級提高交易保證金。
（二）、漲跌停板制度：
1、上海交易所
銅、鋁交易日（d） d1 d2 d3 d3收市後漲跌幅 3% 4% 5% 強制減倉
天膠交易日（d） d1 d2 d3 d3收市後漲跌幅 3% 6% 6% 強制減倉
2、 大連交易所
黃大豆交易日（d） d1 d2 d3 d3收市後漲跌幅 5% 4% 4% 強制減倉
豆粕交易日（d） d1 d2 d3 d3收市後漲跌幅 5% 4% 4% 強制減倉
3、 鄭州交易所
小麥（普通小麥 和強筋小麥）
交易日（d） d1 d2 d3 d3收市後漲跌幅 3% 4.5% 4.5% 強制減倉注：其中d1、d2、d3分別指三個交易日連續停板。
2樓：please鈾
**市場是一種高度組織化的市場，為了保障**交易有乙個「公開、公平、公正」的環境，保障**市場平穩執行，對**市場的高風險實施有效的控制，**交易所制定了一系列的交易制度（也就是「遊戲規則」），所有交易者必須在承認並保證遵守這些「遊戲規則」的前提下才能參與**交易。與現貨市場、遠期市場相比，**交易制度是較為複雜和嚴格的，只有如此，才能保證**市場高效運轉，發揮**市場應有的功能。
持倉限額制度
持倉限額制度是指交易所規定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。實行持倉限額制度的目的在於防範操縱市場**的行為和防止**市場風險過於集中於少數投資者。
漲跌停板制度
所謂漲跌停板制度，又稱每日**最大波動限制，即指**合約在乙個交易日中的交易**波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌停幅度的**將被視為無效，不能成交。漲跌停板一般是以合約上一交易日的結算價為基準確定的。
3樓：金融群
一般交易所的漲跌停在3％～7％這個範圍裡持倉限制，一般對於大戶比如玉公尺 最多一次交易2000手
4樓：_號
不同公司在交易所手續費上面加的幅度不一樣，有的加幾毛，有的加幾塊
我們這所有的品種都是只加1分
**的漲跌停板是如何計算的？
5樓：520bai度
**漲跌停板是指當某個**品種合約在某一交易日**前5分鐘內出現只有停板價位的**(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(**)申報,或者一有賣出(**)申報就成交、但未開啟停板價位的情況。
按著漲跌方向分為兩種情況，乙個是漲停板乙個是跌停板，在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日****的上限。
前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成****的下限、稱為跌停板**。**交易漲跌停板一般是在5%左右，不過根據每個品種波動性不同，漲跌停板**也不相。
**漲跌停板計算：
第一、**交易所實行漲跌停板制度，由交易所制定各**合約的每日**最大波動幅度。
第二、當某**合約以漲跌停板**成交時，成交撮合實行平倉優先和時間優先的原則，但平當日新開**不適用平倉優先的原則。
第三、漲(跌)停板單邊無連續**(以下簡稱單邊市)是指某一**合約在某一交易日**前5分鐘內出現只有停板價位的**(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(**)申報，或者一有賣出(**)申報就成交、但未開啟停板價位的情況。連續的兩個交易日出現同一方向的漲(跌)停板單邊無連續**情況，稱為同方向單邊市;在出現單邊市之後的下乙個交易日出現反方向的漲(跌)停板單邊無連續**情況，則稱為反方向單邊市。
第四、當某**合約在某一交易日(該交易日稱為dl交易日，以下幾個交易日分別稱為d2、d3、d4、d5、d6交易日)出現單邊市，則d1交易日結算時該合約交易保證金按下述方法調整：
銅**合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;
鋁**合約交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;天然橡膠**合約的交易保證金比例為7%，收取比例已高於7%的按原比例收取;
燃料油**合約的交易保證金比例為10%，收取比例已高於10%的按原比例收取。
d2交易日，銅**合約的漲跌停板為5%，鋁**合約的漲跌停板為5%，天然橡膠**合約的漲跌停板為6%，燃料油**合約的漲跌停板為7%。
第五，該**合約若d2交易日未出現單邊市，即：銅**合約的漲跌幅度未達到5%，鋁**合約的漲跌幅度未達到5%，天然橡膠**合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油**合約的漲跌幅度未達到7%，則d3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。
若d2交易日出現反方向單邊市，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為dl交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照上述第四條規定執行。
若d2交易日出現同方向單邊市，則當日**結算時該合約交易保證金按下述方法調整：銅**合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取;鋁**合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取;天然橡膠**合約的交易保證金比例為9%，收取比例已高於9%的按原比例收取;燃料油**合約的交易保證金比例為l5%，收取比例已高於15%的按原比例收取。d3交易日銅**合約的漲跌停板為6%，鋁**合約的漲跌停板為6%，天然橡膠**合約的漲跌停板為6%，燃料油**合約的漲跌停板為10%。
第六，若d3交易日未出現單邊市，即：銅**合約的漲跌幅度未達到6%，鋁**合約的漲跌幅度未達到6%，天然橡膠**合約的漲跌幅度未達到6%，燃料油**合約的漲跌幅度未達到l0%，則d4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復到正常水平。
6樓：匿名使用者
交易所規定各個品種的漲跌停板幅度，一般是5%,在發生漲跌停板時第二天幅度會放大，一般+1%
幅度基準是上一交易日的結算價。
7樓：**書生
**的漲停跌停**是這樣計算的。
以上一交易日結算價(注意不是**價，結算時全天所有成交的加權平均數）計算的。
目前白糖**合約的漲跌幅度，第一天漲停是4%，第二天漲停是6%（正向市場）那麼以23日的結算價計算。
漲停價是3160*（1+6%)=3350
跌停價是3226*（1-6%）=2970
一**價計算是不對的。
喜歡的話，一起聊聊
****個人資料裡有。
8樓：新
選擇不同的**公司，手續費差別是很大的
我們直接給你最低一檔：所有**品種手續費都只加1分（只+0.01）
9樓：彌文玉鳳鸞
前一交易日的結算價，然後按照合約的3%、4%、5%來計算。各個合約的每日**最大波動不一樣，所以比例不同，現在除了強筋小麥是3%，**、燃料油是5%以外，其他都是4%。
10樓：_號
不同公司在交易所手續費上面加的幅度不一樣，有的加幾毛，有的加幾塊
我們這所有的品種都是只加1分
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1.股指 與其他金融 商品 的共同特徵 合約標準化。合約的標準化是指除 外，合約的所有條款都是預先規定好的，具有標準化特點。交易通過買賣標準化的 合約進行。交易集中化。市場是乙個高度組織化的市場，並且實行嚴格的管理制度，交易在 交易所內集中完成。對沖機制。交易可以通過反向對沖操作結束履約責任。每日無...
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還有交割期的限制 目前市場上有更好的投資品種.集合竟價是9.15 9.25 連續竟價9.30 11.30 13.00 15.15 和約到期日13.00 15.00 選擇不同的 公司，手續費差別是很大的 我們直接給你最低一檔 所有 品種手續費都只加1分 只 0.01 具體的股指 交易規則？選擇不同的 ...
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