1樓：匿名使用者
就是解釋變數變化乙個單位，會引起被解釋變數變化幾個單位的意思
計量經濟學中利用eviews得到的回歸結果的那張表裡的那些數字是什麼意思？
2樓：匿名使用者
variable coefficient std. error t-statistic prob.
變數 係數 標準差 t統計量 p值
一般在5%顯著水平下，選擇 abs(t統計量)>2的 p<0.05的 變數才能留下
r-squared 判決係數 表示變數可以解釋被解釋變數多少的因素 都是小於1的 越大越好
adjusted r-squared 剔除變數個數的解釋變數對被解釋變數的貢獻
s.e. of regression 回歸的標準差
sum squared resid 殘差平方和
log likelihood 似然值
durbin-watson stat dw統計量 一般在2附近表明模型好
akaike info criterion schwarz criterion 兩個也是判決係數在確定滯後項的時候用 越小越好
f-statistic 做聯合檢驗的f值
prob(f-statistic) 越小越好
3樓：匿名使用者
自己去對。計量經濟學導師給你上課時的課本圖表。
4樓：匿名使用者
就是回歸係數、r2、aic、sc準則，f檢驗、p值等等
我經常幫別人做這類的資料分析的
在計量經濟學中邊際和彈性有什麼區別？？
5樓：啊啊啊吧
1，含義不同：邊際，**性模型當中，自變數（x）與應變數（y）呈線性關係的模型裡的自變數前係數。彈性，是線性模型當中，對數模型裡面，自變數ln（x）前係數。
2，特徵不同：邊際，是x每增加（減少）乙個單位，y平均增加（減少）系數值個單位。彈性，是x每增加（減少）1%，y平均增加（減少）系數值%。
擴充套件資料：
邊際貢獻分析就是在對成本進行習性分析的基礎上，根據在相關範圍內固定成本相對不變的特性，在決策分析時對這部分成本不予考慮，而只對產品所創造的邊際貢獻進行分析，通過比較各方案的邊際貢獻大小來確定最優方案的分析方法。
1，開發新產品的決策分析
前面敘述的只是利用企業剩餘生產能力分析研究究竟開發哪種新產品比較合適。至於通過增加固定資產投資，擴大生產能力以發展新產品的決策，則屬於長期投資決策範圍。
2，是否接受追加訂貨的決策分析
這方面的決策可以採用差量分析法，也可採用邊際貢獻分析法。原則上只要對方客戶的開價略高於單位變動成本，並能補償專屬成本，即可接受。
3，虧損產品是否停產或轉產的決策分析
工業企業在日常經營過程中，往往會由於某些產品質量較次、款式陳舊等原因造成市場滯銷，倉庫積壓，發生虧損，這就引起了虧損產品是否要停產或轉產的問題。對於這方面的決策，通常可採用邊際貢獻分析法加以解決。
6樓：匿名使用者
簡單點說邊際是線性模型當中,自變數(x)與應變數(y)也呈線性關係的模型裡面的自變數前係數(引數),解釋起來是x每增加(減少)乙個單位,y平均增加(減少)系數值個單位.
彈性則是線性模型當中,對數模型裡面自變數ln(x)前係數(引數),解釋起來是x每增加(減少)1%,y平均增加(減少)系數值%.
具體邊際與彈性的公式就不給你寫了,上述回答是邊際與彈性在計量經濟學中的簡單解釋.
計量經濟學中dw統計量是什麼意思？在n多模型檢驗中，dw統計量的結果反映什麼問題，求簡單明瞭的解釋
7樓：匿名使用者
durbin watson 統計量用來檢驗殘差一階自相關 只能檢驗一階不能檢驗高階自相關
dw = sum (eps_t - eps_)^2 / sum (eps_t)^2 約= 2(1 - r)
r表示相鄰殘差之間的相關係數
如果r = 0 也就是說近似於2的dw值表示殘差不存在相關性
如果r > 0 也就是說接近0的dw值表示正相關
如果r < 0 也就是說接近4的dw值表示負相關
一般dw統計量的表提供d_l和d_u
dw < d_l 正相關
d_l d_u < dw < 4 - d_u 不存在自相關
4 - d_u < dw < 4 - d_l 該檢驗不確定
dw > 4 - d_l 負相關
擴充套件資料：
自相關性產生的原因：
線性回歸模型中隨機誤差項存在序列相關的原因很多，但主要是經濟變數自身特點、資料特點、變數選擇及模型函式形式選擇引起的。
1.經濟變數慣性的作用引起隨機誤差項自相關
2.經濟行為的滯後性引起隨機誤差項自相關
3.一些隨機因素的干擾或影響引起隨機誤差項自相關
4.模型設定誤差引起隨機誤差項自相關
5.觀測資料處理引起隨機誤差項序列相關
自相關的後果：
線性相關模型的隨機誤差項存在自相關的情況下，用ols（普通最小二乘法）進行引數估計，會造成以下幾個方面的影響。
從高斯-馬爾可夫定理的證明過程中可以看出，只有在同方差和非自相關性的條件下，ols估計才具有最小方差性。當模型存在自相關性時，ols估計仍然是無偏估計，但不再具有有效性。
這與存在異方差性時的情況一樣，說明存在其他的引數估計方法，其估計誤差小於ols估計的誤差；也就是說，對於存在自相關性的模型，應該改用其他方法估計模型中的引數。
1.自相關不影響ols估計量的線性和無偏性，但使之失去有效性
2.自相關的係數估計量將有相當大的方差
3.自相關係數的t檢驗不顯著
4.模型的**功能失效
8樓：匿名使用者
德賓-沃森（durbin-watson）檢驗簡稱d-w檢驗，是目前檢驗自相關性最常用的方法，但它只適用於檢驗一階自相關性。 先通過公式計算出dw值，再根據樣本容量n和解釋變數數目k查分布表，得到臨界值dl和du，然後判斷是否自相關。 因為dw=2(1-ρ),而自相關係數ρ（利用殘差構造的）的值介於-1和1之間，所以 0≤dw≤4 ，而且判定區間【0, dl ，du，(4-du)，(4-dl), 4】關於2對稱。
0 如果dw統計量表明殘差序列有一階自相關，說明原模型沒有擬合好，應為沒有捕捉到足夠資訊所以導致殘差自相關；或者說明模型中的解釋變數至少不是嚴格外生的。 改善方法：新增解釋變數或者對模型進行準差分。設原模型為yt=beta0+beta1*xt+ut,準差分得到[yt-rouy(t-1)]=[beta0(1-rou)]+[xt-roux(t-1)]+[ut-rouu(t-1)] ,rou就是殘差ut的一階自相關係數，t是下標，我敲的不太好看。 計量經濟學中 線性回歸的無偏性 和 多元相關係數 是什麼意思
80 9樓：不愛吃小貓的魚 線性回歸的無偏性: 英文中簡稱blue, best linear unbiased estimate. （1）線性，即這個估計量是隨機變數。 （2）無偏性，即這個估計量的均值或者期望值e（a）等於真實值a。 （3）具有有效估計值，即這個估計量在所有這樣的線性無偏估計量一類中有最小方差。 ps: 其中(2)稍微給你解釋下, 就是, 如果有y= a0+a1*x1+u , 那麼unbiased代表e(a0)=a0, e(a1)=a1 多元相關係數: 其實你應該找的是"相關係數", 英文correlation coefficient. 相關表和相關圖可反映兩個變數之間的相互關係及其相關方向，但無法確切地表明兩個變數之間相關的程度。 著名統計學家卡爾·皮爾遜設計了統計指標——相關係數。相關係數是用以反映變數之間相關關係密切程度的統計指標。相關係數是按積差方法計算，同樣以兩變數與各自平均值的離差為基礎，通過兩個離差相乘來反映兩變數之間相關程度；著重研究線性的單相關係數。 依據相關現象之間的不同特徵，其統計指標的名稱有所不同。如將反映兩變數間線性相關關係的統計指標稱為相關係數（相關係數的平方稱為判定係數）；將反映兩變數間曲線相關關係的統計指標稱為非線性相關係數、非線性判定係數；將反映多元線性相關關係的統計指標稱為復相關係數、復判定係數等 計量經濟學中的相關係數與模型引數表示的意義一樣嗎？ 10樓：匿名使用者 嗯 其實並不一樣 從意思上不太好區分 但從數學上來看的話就會很容易了：一般我們常見的相關係數是兩個隨機變數x y的協方差除以他們兩個的標準差乘積 而如果你計算一下乙個y=a*x這樣形式的x和y協方差 就會發現cov=a*x的方差 所以係數a便是cov除以單獨x的方差了 所以這兩個還是不一樣的 接下來看看你說的意思 其實這也有一定的區別 相關程度和影響程度其實並不一樣 相關係數的取值範圍是-1到1 得0的話就說明完全沒關係了 這裡最關鍵的一點 是這個相關關係並不牽扯影響大小 而係數則不一樣 他的取值範圍可不止-1到1 它可以去取得無限大 因此他描述的是影響大小 所以說這兩個其實描述的是兩個維度的特徵 舉個例子：y=ax 假設a=2 說明x對y影響是2 可以說影響程度是2 a越大的話說明影響程度越大 但相關係數一直都是1 不論係數是多少 p.s. 看到計量經濟有些激動 寫了一大堆……思考的方向很好 希望你在計量的道路上越走越給力 11樓：匿名使用者 當然不一樣，相關程度和影響程度怎麼一樣？ 假設你所謂的表中其它資料指的是eviews裡回歸估計的輸出表 s.e.of regression sum of squared residuals t k 1 2 sum of squared residuals是表中資料 t是觀測數，k是變數數，包括常數項 回歸標準差反映的是各變數值與其平均數的平... 1 在顯bai著性水平a 0.05的情況下，部分回du歸zhi係數的檢驗p值大於0.05，說明回dao歸係數不顯著。r 版2 0.991，接近權於1，說明回歸方程整體顯著。2 根據樣本回歸方程可知 在稅收收入不變的情況下，行政支出費用每增加1 個單位，社會消費平均增加0.2863 個單位 在行政支出... 計量經濟學學習指導與eviews應用指南 孫敬水主編 清華大學出版社 這是我看過的這麼多的有關計量的教材裡比較務實的一本。古扎拉蒂 的 計量經濟學 計量經濟學教材的標桿。請推薦關於計量經濟學的通俗易懂的教材 李子奈的 計量經濟學 或者張曉彤的 計量經濟學基礎 都是比較適合初學者的，英文的可以看伍德里...計量經濟學方差估計量值怎麼算，計量經濟學，統計學，t值計算，這道題的t值計算我沒看懂，t值的意思不是給出總體方差和均值，估計樣本
計量經濟學的題目，快來救我,計量經濟學題目，急急急！！！50分懸賞，答出來再給50！
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