1樓：一棟前塵
《巴塞爾協議》是國際
清算銀行（bis）的巴塞爾銀行業條例和監督委員會的常設委員會———「巴塞爾委員會」於2023年7月在瑞士的巴塞爾通過的「關於統一國際銀行的資本計算和資本標準的協議」的簡稱。該協議第一次建立了一套完整的國際通用的、以加權方式衡量表內與表外風險的資本充足率標準，有效地扼制了與債務危機有關的國際風險。
其主要內容有：
根據新資本協議的初衷，資本要求與風險管理緊密相聯。新資本協議作為乙個完整的銀行業資本充足率監管框架，由三大支柱組成：一是最低資本要求；二是監管當局對資本充足率的監督檢查；三是銀行業必須滿足的資訊披露要求。
這三點也通常概括為最低資本要求、監督檢查和市場紀律。
1.首要組成部分
三大支柱的首要組成部分是第一點，即最低資本要求，其他兩項是對第一支柱的輔助和支援。資本充足率仍將是國際銀行業監管的重要角色。新協議進一步明確了資本金的重要地位，稱為第一支柱。
巴塞爾委員會認為"壓倒一切的目標是促進國際金融體系的安全與穩健"，而充足的資本水平被認為是服務於這一目標的中心因素。巴塞爾新資本協議對此增加了兩個方面的要求。
2.建立內部風險評估機制
要求大銀行建立自己的內部風險評估機制，運用自己的內部評級系統，決定自己對資本的需求。但這一定要在嚴格的監管之下進行。另外，委員會提出了乙個統一的方案，即"標準化方案"，建議各銀行借用外部評級機構特別是專業評級機構對貸款企業進行評級，根據評級決定銀行面臨的風險有多大，並為此準備多少的風險準備金。
一些企業在貸款時，由於沒有經過擔保和抵押，在發生財務危機時會在還款方面發生困難。通過評級銀行可以降低自己的風險，事先預備相應的準備金。
3.加大對銀行監管的力度
監管者通過監測決定銀行內部能否合理執行，並對其提出改進的方案。監管約束第一次被納入資本框架之中。基本原則是要求監管機構應該根據銀行的風險狀況和外部經營環境，保持高於最低水平的資本充足率，對銀行的資本充足率有嚴格的控制，確保銀行有嚴格的內部體制，有效管理自己的資本需求。
銀行應參照其承擔風險的大小，建立起關於資本充足整體狀況的內部評價機制，並制定維持資本充足水平的戰略；同時監管者有責任為銀行提供每個單獨專案的監管。
4.市場對銀行業的約束
要求銀行提高資訊的透明度，使外界對它的財務、管理等有更好的了解。巴塞爾新資本協議第一次引入了市場約束機制，讓市場力量來促使銀行穩健、高效地經營以及保持充足的資本水平。穩健的、經營良好的銀行可以以更為有利的**和條件從投資者、債權人、存款人及其他交易對手那裡獲得資金，而風險程度高的銀行在市場中則處於不利地位，它們必須支付更高的風險溢價、提供額外的擔保或採取其他安全措施。
市場的獎懲機制有利於促使銀行更有效地分配資金和控制風險。巴塞爾新資本協議要求市場對金融體系的安全進行監管，也就是要求銀行提供及時、可靠、全面、準確的資訊，以便市場參與者據此作出判斷。根據巴塞爾新資本協議，銀行應及時公開披露包括資本結構、風險敞口、資本充足比率、對資本的內部評價機制以及風險管理戰略等在內的資訊。
演變過程：巴塞爾委員會是2023年由十國集團**銀行行長倡議建立的，其成員包括十國集團**銀行和銀行監管部門的代表。自成立以來，巴塞爾委員會制定了一系列重要的銀行監管規定，如2023年的銀行國外機構的監管原則（又稱巴塞爾協定，basel concordat）和2023年的巴塞爾資本協議（basel accord）。
這些規定不具法律約束力，但十國集團監管部門一致同意在規定時間內在十國集團實施。經過一段時間的檢驗，鑑於其合理性、科學性和可操作性，許多非十國集團監管部門也自願地遵守了巴塞爾協定和資本協議，特別是那些國際金融參與度高的國家。2023年，有效銀行監管的核心原則的問世是巴塞爾委員會歷史上又一項重大事件。
核心原則是由巴塞爾委員會與一些非十國集團國家聯合起草，得到世界各國監管機構的普遍贊同，並已構成國際社會普遍認可的銀行監管國際標準。至此，雖然巴塞爾委員會不是嚴格意義上的銀行監管國際組織，但事實上已成為銀行監管國際標準的制定者。
巴塞爾協議的演變及其主要內容
2樓：匿名使用者
《巴塞爾協議》是國際清算銀行（bis）的巴塞爾銀行業條例和監督委員會的常設委員會———「巴塞爾委員會」於2023年7月在瑞士的巴塞爾通過的「關於統一國際銀行的資本計算和資本標準的協議」的簡稱。該協議第一次建立了一套完整的國際通用的、以加權方式衡量表內與表外風險的資本充足率標準，有效地扼制了與債務危機有關的國際風險。 演變：
隨著世界經濟一體化、金融國際化浪潮的湧動，金融領域的競爭尤其是跨國銀行間的競爭日趨激烈，金融創新日新月異使銀行業務趨於多樣化和複雜化，銀行經營的國內、國際環境及經營條件發生了巨大變化，銀行規避管制的水平和能力也大為提高。這使2023年制定的《巴塞爾報告》難以解決銀行實踐中出現的諸多新情況、新問題。為應對這些挑戰，巴塞爾委員會對報告進行了長時期、大面積的修改與補充。
第一 2023年11月，在認識到準備金對銀行經營的重要性及其在不同條件下的性質差異後，重新詳細定義了可計入銀行資本用以計算資本充足率的普通準備金與壞帳準備金，以確保用於彌補未來不確定損失的準備金計入附屬資本，而將那些用於彌補已確認損失的準備金排除在外。第二 初步認識到除oecd成員國與非成員國之間存在國別風險之外，oecd成員國之間同樣也存在國別風險，因而一改《巴塞爾報告》中對所有經合組織成員國均確定零主權風險權重這一極其簡單化的衡量方法，於2023年6月重新規定對oecd成員國資產的風險權重，並調低了墨西哥、土耳其、南韓等國家的信用等級。第三 作為金融快速國際化的反映，開始提公升對市場風險的認識。
20世紀90年代以來，由於金融市場自由化速度的加快和國際銀行業的迅速擴張，加上新技術的廣泛運用，使得國際金融市場間的聯絡空前緊密，世界金融形勢錯綜複雜；隨著衍生金融品種及其交易規模的迅猛增長，銀行業越來越深地介入了衍生品種的交易，或是以資產**化和控股公司的形式來逃避資本金管制，並將信用風險轉化為市場風險或操作風險，銀行與金融市場的互動影響也越發顯著。這使巴塞爾委員會認識到，儘管《巴塞爾報告》的執行已經在一定程度上降低了銀行的信用風險，但以金融衍生工具為主的市場風險卻經常發生。這說明僅靠資本充足率已不足以充分防範金融風險。
最典型的案例是巴林銀行。這家銀行的資本充足率2023年底時遠遠超過8%，2023年1月還被認為是安全的，但到2月末，這家老牌銀行便宣告破產。
巴塞爾協議的主要內容及其最新發展
3樓：司馬鑄劍
《巴塞爾協議》是國際清算銀行（bis）的巴塞爾銀行業條例和監督委員會的常設委員會———「巴塞爾委員會」於2023年7月在瑞士的巴塞爾通過的「關於統一國際銀行的資本計算和資本標準的協議」的簡稱。該協議第一次建立了一套完整的國際通用的、以加權方式衡量表內與表外風險的資本充足率標準，有效地扼制了與債務危機有關的國際風險。
中國官方已向銀行釋出乙份正式的時間表，要求其實施更嚴格的巴塞爾 iii (basel iii)資本金要求，此舉終結了數月來圍繞相關規則將如何分階段落實的不確定性。
中國監管機構最初表示，他們將以極快的速度推動實施新的資本金標準，但在各方擔憂實力較弱的銀行將如何籌集必要股本之際，監管者轉而採取了一種循序漸進的方式。
中國大型銀行最遲在明年底必須達到9.5%的資本充足率，在2023年底達到11.5%的資本充足率。這樣的安排使它們有乙個六年的過渡期來達標。
雖然中國有許多銀行已經超出這些要求，但此前有人擔心，中國銀監會(cbrc)將把這些要求列為最遲要在2023年達到的強制性固定指標，從而給尚未達標的銀行帶來壓力。
但中國銀監會現在表示，不會匆忙推動實施這些指標。
具體而言，中國銀監會表示，有關2.5%的反週期資本儲備要求（這是巴塞爾iii協議的關鍵組成部分，意在加強全球金融穩定），只需要分階段達標。各銀行的這項指標在明年底需達到0.
5%，其後五年每年遞增0.4%。
中國銀監會在乙份宣告中表示，這將「減緩商業銀行實施《資本辦法》的壓力」。
此前中國官方已將開始實施資本金規則的時間推遲到明年。最初的設想是這些規則將在今年初生效。
通過國有的銀行體系來控制信貸**，仍是中國官方在執行貨幣政策方面一件不可或缺的工具。
國際美聯儲(fed)週二(2023年7月2日)批准美國銀行業執行巴塞爾iii資本規定，承諾將制定針對華爾街大型金融機構的嚴厲新規，同時還將保護小銀行免受這項新規的一些最嚴重衝擊。[1]
美聯儲經過投票批准在美國實施這項全球性規定，新規要求銀行業持有更多股權資本用於支援自身業務，以便在2007-09年信貸危機之後具備更強的抗風險能力。
按照2023年金融改革法的規定，美聯儲投票7:0贊成通過了長達792頁的巴塞爾協議iii；但該規定也需要獲得聯邦存款保險公司(fdic)和貨幣監理署(occ)的批准。
美國貨幣監理署主管thomas curry表示，他將在下週簽署該規定。
規定的最終版本裡還具備一些有利於房地產復甦和小型銀行的彈性，但美聯儲表示將在未來幾個月內擬定四項新規，以應對美國八家最大銀行給金融系統帶來的風險。
巴塞爾iii協定以銀行業監管機構--國際清算銀行(bis)的所在地得名。這份協定旨在加強銀行業的穩定性。之前爆發的金融危機是大蕭條以來最為嚴重。
負責監管的美聯儲理事塔魯洛(daniel tarullo)概述了進一步的計畫，該計畫將迫使各大銀行犧牲利潤以提高安全性。這些計畫所含的提議包括：迫使銀行持有相對於總資產更高水平的股本，並對最依賴短期批發資金的銀行提高資本要求。
這項協定將從明年開始分階段實施，多數銀行必須持有比現行制度要求高出兩倍左右的核心資本，這樣做的目的在於降低銀行業風險，並且保護納稅人不必因代價高昂的援救銀行行動而蒙受損失。
新規定關鍵因素是，所有銀行不分大小都要遵守。新規定包括要求將銀行核心一級資本的最低要求從2%提高到7%，其中，核心一級資本(包括普通股和留存收益)最低要求將從現在的2%提公升至4.5%。
一級資本金比率將在同一時間範圍內從4%提公升至6%。
總資產超過100億美元的銀行中已有95%達到了美聯儲一級普通股權資本充足率7%的最低要求，總資本缺口僅為25億美元。
巴塞爾協議iii引入了2.5%的資本留存緩衝，由扣除遞延稅項及其他專案後的普通股權益組成。一旦銀行的資本留存緩衝比率達不到該要求，監管機構將限制銀行拍賣、回購股份和分發紅利。
這一機制可防止一些銀行在資本頭寸惡化時也肆意發放獎金和高紅利，從而將建立乙個更加安全的資本邊際，使銀行有更大的餘地來應對經濟衰退期的困難。
美聯儲還宣布，不會提高銀行所需要的抵押貸款資本要求。分析師指出，規模最大的抵押貸款發起人富國銀行(wfc)將會受益。
看巴塞爾協議對於資本定義和計算方式和中國的差異
巴塞爾協議 與 十二五 中國銀行業監管新框架 本輪金融危機之後，全球金融監管治理架構發生了重大變革，突出表現為基於金融穩定論壇 fsf 的基礎上成立了金融穩定理事會 fsb 且g20領導人峰會成為國際經濟和金融治理的主導性平台，今後全球金融監管改革的大政方針將主要由其規劃。而正是在g20的倡議下，針...
巴塞爾協議III要求的資本充足率和核心資本充足率分別是多少
根據2010年9月在瑞士 copy召開的巴塞爾銀bai行監管委員會管理層會議，du27個成員國的 zhi銀行代表就dao 加強銀行業監管的 巴塞爾協議iii 達成一致。該方案要求商業銀行的核心資本充足率將由 巴賽爾協議ii 的4 上調到6 同時計提2.5 的防護緩衝資本和不高於2.5 的反週期準備資...
巴塞爾協議三對我國銀行業的影響,《巴塞爾協議》對我國商業銀行有什麼約束影響？
其實對我國的銀行影響不會很大，因為目前中國的銀行監管部門所設定的監管要求已經可以覆蓋 巴塞爾協議iii 的要求,而且多數銀行都已經滿足了這些要求。2010年中報資料顯示,中國的大中型銀行資本充足率均超過10 核心資本充足率也在8 以上,平均撥備覆蓋率則是超過150 但是在經營模式方面我就幫不了你了。...