1樓：醉影流年
遠期匯率計算規則：
1.若遠期匯水「 前大後小 」，表示三位貨幣的遠期匯率貼水，計算遠期匯率時應用即期匯率減去遠期匯水。
2.若遠期匯水「前小後大」時，表示單位貨幣的遠期匯率公升水，計算遠期匯率時應用即期匯率減去遠期匯水。
本題中「前大後小」遠期匯率貼水，則 - = =注：減去的分別是。
假設即期美元，日元，匯率為，153.30/40，銀行報出3個月遠期的公升（貼）水為42/39。請問：
2樓：保險解讀官
3月遠期差價為42/39為貼水，即期匯率為 即遠期匯率為1:（
**公司需求日元即匯賣價， 匯率為。
公升貼水，是指在確定遠期匯率時，是通過對匯率走勢的分析確定其上公升還是**。如果遠期匯率比即期匯率貴則為公升水，反之，便宜的話則為貼水，相應的漲跌的**就是公升水金額和貼水金額。
1.在直接標價下：
遠期匯率=即期匯率+公升水數(-貼水數)
2.在間接標價下：
遠期匯率=即期匯率-公升水數(+貼水數)
公升貼水數可以用金額表示，也可以用點數表示。
拓展資料：1.遠期匯率是"即期匯率"的對稱。
遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。
遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用公升水、貼水或平價來表示。一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為公升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。
即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為公升水。遠期匯率的高低直接關係到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。
2.即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的**。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。
3.即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關係情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。
2、假設即期匯率: gbp/usd=1.8740/50 3個月遠期差價:100/50？
3樓：網友
三個月遠期匯率：gbp/usd=（
1）利率高的貨幣英鎊遠期貶值，以中間價估算貶值年率：，小於4%的利差（12%-8%），能夠套利。
美國投資者套利做法，即期將美元兌換成英鎊（，進行三個月投資，同時賣出三個月後英鎊投資本利的遠期（。到期後，英鎊投資本利收回，並履行遠期協議兌換成美元，減去美元投資機會成本，即為收益。在不考慮到其他費用的前提下，收益如下：
1000000/美元。
2）根據（1），獲利年率：，美元利率上公升到10%，即成本增加2%，沒有美國投資者沒有套利的機會。而英鎊投資者有機會了。可以根據（1），驗證如下：
1000000/美元，為負值了。
已知:外匯市場上即期匯率 gbp/usd 1.6350/556個月掉期率 28/45即期匯率 usd/jpy 118.70/806個月掉期率 135/148試計算gbp/jpy6個月的雙向匯率？
4樓：
摘要。您好！這邊將為您解答。6個月遠期匯率 gbp/usd=（
已知：外匯市場上即期匯率 gbp/usd 個月掉期率 28/45即期匯率 usd/jpy 個月掉期率 135/148試計算gbp/jpy6個月的雙向匯率？
您好！這邊將為您解答。6個月遠期匯率 gbp/usd=（
usd/jpy=（
6個月雙向匯率：gbp/jpy=（ *
拓展資料： 即期匯率(spot rate)，又稱現匯匯率，是指外匯買賣成交後，買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行交割(delivery)所使用的匯率。 遠期匯率(forward rate)，是指在未來約定日期進行交割，事先由買賣雙方簽訂合同達成協議的匯率。
遠期外匯買賣是由於外匯購買者對外匯資金需要的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。 如果一國貨幣趨於堅挺，遠期匯率高於即期匯率，該遠期差價稱為公升水；如果一國貨幣趨於疲軟，遠期匯率低於即期匯率，該遠期差價稱為貼水。
遠期差價在實務中常用點數來表示，每點(point)為萬分之一，即。 即期匯率與遠期匯率的區別：在直接標價法下，外匯公升水表示遠期匯率大於即期匯率； 遠期貼水錶示遠期匯率小於即期匯率。
在間接標價法下，外匯公升水表示遠期匯率小於即期匯率；遠期貼水錶示遠期匯率大於即期匯率。
雙向匯率、遠期匯率與互換匯率的關係可以概括為： 在直接標價法下：遠期匯率=雙向匯率+公升水，遠期匯率=雙向匯率-貼水 在間接標價法下：
遠期匯率=雙向匯率-公升水，遠期匯率=雙向匯率+貼水。
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謝謝。<>
27.1.已知:即期匯率gbp/usd為1.8465/703個月掉期率100/115，即期匯率usd/jpy12050/70，3個月掉期率155/165，試計算 gbp/jpy的3個月遠期匯率。
5樓：
已知：即期匯率gbp/usd為個月掉期率100/115，即期匯率usd/jpy12050/70，3個月掉期率155/165，試計算 gbp/jpy的3個月遠期匯率。
已知：即期匯率gbp/usd為個月掉期率100/115，即期匯率usd/jpy12050/70，3個月掉期率155/165，試計算 gbp/jpy的3個月遠期匯率。您好親，即期匯率 gbp/usd 個月掉期率 108/115根據遠期匯率計算絕對形式，那麼6個月 gbp/usd=;那麼，後面6個月的 「gbp/usd=，是怎麼算的。
用即期匯率換算遠期匯率的方法如下：即期和遠期結合型的遠期外匯交易：一、遠期交易的** 在遠期外匯交易中，外匯**較為複雜。
因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的**。1、公升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為公升水。
如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：，三個月期的一美元兌馬克價是1：。此時馬克公升水。
2、貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：
三個月期的一美元兌馬克價是1：。此時馬克貼水。3、套算匯率：
兩種貨幣之間的價值關係，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。備註：
1、外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠期匯率。所謂交割，是指買賣雙方履行交易契約，進行錢貨兩清的授受行為。外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、**外匯者付出外匯的行為。
由於交割日期不同，匯率就有差異。2、即期匯率又稱現匯匯率，是買賣雙方成交後，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率。3、遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。
若已知即期匯率:美元/英鎊=1.6770/80+6個月掉期率:
6樓：
摘要。s——即期匯率；
i1為計價貨幣利率；
i2為基礎貨幣利率；
t——天數；
d——掉期率。
在上述公式中，若計價貨幣利率大於基礎貨幣利率，其利率差為正數，此時遠期匯率減其即期匯率大於零，稱之為公升水；若計價貨幣利率小於被計價貨幣利率，其利率差為負數，此時遠期匯率減其即期匯率小於零，稱之為貼水。
稍等。s——即期匯率；i1為計價貨幣利率；i2為基礎貨幣利率；t——天數；d——掉期率。在上述公式中，若計價貨幣利率大於基礎貨幣利率，其利率差為正數，此時遠期匯率減其即期匯率大於零，稱之為公升水；若計價貨幣利率小於被計價貨幣利率，其利率差為負數，此時遠期匯率減其即期匯率小於零，稱之為貼水。
假設即期美元，日元，匯率為，153.30/40，銀行報出3個月遠期的公升（貼）水為42/39。請問：
7樓：網友
3月遠期差價為42/39為貼水，即期匯率為 即遠期匯率為1:（
**公司需求日元即匯賣價 匯率為。
即期匯率：eur/usd129.25-30, l、2、3個月的遠期匯率差價分別為10-15.20-28,30-40。3個月的遠期匯率是多少
8樓：網友
本案例有一定的問題：
1、歐元/美元不可能為，應該表達為歐元/日元還差不多2、歐元或美元對日元的匯率，點數表達含義與其他不同，一點為則有：eur/usd（
以此類推。
9樓：網友
一點通常是萬分之一，但例子中明顯是基於100元的，也就是說正常的**是。
所以乙個月的是即。
即期匯率是什麼意思啊
即期匯率的含義 期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的 the spot exchange rate isthe quotation between twocurrencies forimmediate delivery.即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率...
若某日倫敦市場即期匯率為英鎊美元1 8545 55,月遠期點數為55 65，計算（1）英鎊
1 1.8550 1.8545 1.8555 2 2 1.8600 20 1.8545 55 10000 1.8555 65 10000 若某日倫敦市場即期匯率為1.8545 55，三個月遠期點數為55 65.計算 1 即期中間價 1.8545 1.8555 2 1.8550 2 三個月遠期匯率。由...
歐元的即期匯率為1美元0 8996歐元，月遠期匯率為1美元0 8992歐元歐元年利率為4 75，美
樓主等帶 10月22日晚20時 關閉吧 呵呵 不懂，太複雜，我還是初中生呢！急求 幾道國際金融題的答案！謝謝啦 1.美元 瑞士法郎的bai即期匯率為 du1.6070 1.6090,瑞士法zhi郎 美元瑞 dao士法郎的即期版匯率為 1 1.6090 1 1.6070 0.6215 0.6223 美...