1樓：匿名使用者
對多重共線性的兩點認識： ①在實際中，多重共線性是乙個程度問題而不是有無的問題，有意義的區分不在於有和無，而在於多重共線性的程度。②多重共線性是針對固定的解釋變數而言，是一種樣本的特徵，而非總體的特徵。
計量經濟學中回歸模型交叉項是怎麼回事
2樓：匿名使用者
交叉項反應了兩個變數共同對被解釋變數是否有顯著影響,在設定的時候應盡量避免多重共線性的問題,如果明知有多重共線性還要強行設定交叉項就可能不能估計,就沒有意義了
在設計計量經濟學模型時，怎麼判斷是否應該設計交叉項
3樓：匿名使用者
y等於x1+x2+x1*x2
就等於x1+(1+x1)*x2
對x2求偏導，則等於
1+x1
所以交叉項意味著乙個變數影響了另乙個變數的偏效應。
例如外商直接投資帶來先進的技術和管理經驗，有利於本國經濟增長，所以外商直接投資對本國經濟的偏效應是正的。
但是外商直接投資帶來的技術和經驗，不是你想學就能學的，需要一定的人力資本積累來消化吸收。
這時候加入人力資本和外商直接投資的交叉項，如果結果交叉項的係數為正，則意味著人力資本提高了外商直接投資對經濟增長的拉動效果，人力資本越高的地方，外商直接投資越能夠促進經濟增長。
計量經濟學線性回歸補全資料的題,計量經濟學線性回歸補全資料的題
2 以1978 2003年的時間序列研究中國城鎮居民消費函式時發現，1991年前後城鎮居民消費性支出y對可支配收入x的回歸關係明顯不同。如果不加處理的在整個時間序列區間應用普通最小二乘法，會帶來結果的偏差。可以考慮以下哪一種方法克服此問題 a 虛擬變數方法b 分時段建立模型c 增加樣本容量d 採用滯...
計量經濟學中，經常說回歸模型裡的引數在統計上是顯著的或不
引數顯著的，就是說該引數估計量的統計性質可以拒絕 原假設 該引數 0，即該引數顯著不等於0，也就是該引數前面的變數對y確實有影響，出現在回歸方程裡面是有道理的。引數的顯著性，是實證模型有意義的關鍵所在。計量經濟學中常說某個統計量高度顯著，或者什麼顯著度水平，那顯著到底是指什麼啊？是 統計學 中關於假...
計量經濟學多元回歸中，在存在有約束模型和無約束模型時，求F，為什麼有時只能用ssr，而不能用R型
因為樣本可能會缺失變數中部分資料，而不受約束裡是不包含這些變數的，所以此時他們的sst是不一致的。如果還不懂可以再跟我說 不懂。用r2必須是針對同乙個被解釋變數，而sse可以是不同的被解釋變數 模型中，為什麼多乙個解釋變數時，ssr肯定下降 做自回歸ar和移動平均ma模型的話一定要做單位根檢驗,然後...